Сравнение FNGAX с FHLFX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGAX returned -3.30%/yr vs 8.85%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 9.53%.
FNGAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 6.24%
FHLFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGAX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.64% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -19.27% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 9.53% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between FNGAX and FHLFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between FNGAX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
FNGAX
FHLFX
Сравнение FNGAX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGAX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.91 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.17 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGAX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.47 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.56 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и FHLFX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -33.58% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -11.37% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -13.62% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -29.36% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.55% | -0.42% | -21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -6.11% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.03% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и FHLFX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 4.67% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.64% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.08% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 14.83% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 15.98% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.64% | +2.69% |
Сравнение комиссий FNGAX и FHLFX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и FHLFX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FHLFX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.16% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.28% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and FHLFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.67%) compared to FHLFX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор