Сравнение FNGAX с DCINX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 12.34%/yr for DCINX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 6.46% против 12.34% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
DCINX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам FNGAX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 22.73% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
Correlation
The correlation between FNGAX and DCINX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.79 |
The correlation between FNGAX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
FNGAX
DCINX
Сравнение FNGAX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.73 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.15 | -14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и DCINX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -61.79% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -11.91% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -13.74% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -31.18% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -37.28% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -3.46% | -17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -12.79% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.13% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и DCINX
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 4.69%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 6.23% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 15.68% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 17.75% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.79% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.49% | +3.60% |
Сравнение комиссий FNGAX и DCINX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и DCINX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DCINX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.92% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and DCINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (6.23%) compared to FNGAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор