PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с SPYM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDX returned 14.48%/yr vs 15.61%/yr for SPYM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 14.48% против 15.61% соответственно.

FNDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.52%
С начала года
14.31%
6 месяцев
13.73%
1 год
30.33%
3 года*
20.33%
5 лет*
13.24%
10 лет*
14.48%

SPYM

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.73%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.31%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.21%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between FNDX and SPYM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.87

The correlation between FNDX and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и SPYM

Секторы
FNDX
SPYM

Технологии

22.1%
38.0%

Финансовые услуги

13.3%
11.9%

Здравоохранение

11.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.1%

Энергетика

9.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Промышленность

9.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

FNDX
22.1%
SPYM
38.0%

Финансовые услуги

FNDX
13.3%
SPYM
11.9%

Здравоохранение

FNDX
11.9%
SPYM
8.5%

Коммуникационные услуги

FNDX
9.9%
SPYM
10.1%

Энергетика

FNDX
9.3%
SPYM
3.1%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.1%
SPYM
9.4%

Промышленность

FNDX
9.1%
SPYM
8.0%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.0%
SPYM
4.6%

Сырьевые материалы

FNDX
3.6%
SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

FNDX
3.0%
SPYM
2.6%

Недвижимость

FNDX
1.7%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

FNDX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.92

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.61

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

2.68

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

11.98

+7.44

FNDX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SPYM

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-54.46%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.90%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-18.72%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-24.48%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-33.87%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-3.14%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.14%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.99%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SPYM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.33%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.83%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.83%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.46%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.90%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.03%

-0.55%

Сравнение комиссий FNDX и SPYM

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SPYM

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPYM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and SPYM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.83%) compared to FNDX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.61% vs 14.48% for FNDX. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.61% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.30% for SPYM.

FNDX is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYM is S&P 500. FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.02% for SPYM.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор