PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с RNSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с RNSIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and RNSIX (RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund) are both funds - FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while RNSIX is a Multisector Bonds fund managed by RiverNorth Funds. Over the past 10 years, FNDX returned 14.47%/yr vs 3.79%/yr for RNSIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for RNSIX.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и RNSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у RNSIX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции RNSIX по среднегодовой доходности: 14.47% против 3.79% соответственно.

FNDX

1 день
0.42%
1 месяц
3.73%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
33.38%
3 года*
20.12%
5 лет*
13.44%
10 лет*
14.47%

RNSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.52%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и RNSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.97%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		0.66%7.59%7.29%9.18%-12.68%3.66%6.03%11.96%-1.28%4.23%

Correlation

The correlation between FNDX and RNSIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.25

The correlation between FNDX and RNSIX shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с RNSIX:
RNSIX с CLOZRNSIX с RNHIXRNSIX с VMSAXRNSIX с ETSIXRNSIX с RFXIXRNSIX с MZLSXRNSIX с JMSIX

Доходность на риск

FNDX vs. RNSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RNSIX
Ранг доходности на риск RNSIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c RNSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXRNSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.86

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.81

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.52

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.47

8.81

+12.67

FNDX vs. RNSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа RNSIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и RNSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и RNSIX

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки RNSIX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и RNSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXRNSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-16.08%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-2.05%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-5.14%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-16.08%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-16.08%

-21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.07%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.59%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и RNSIX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXRNSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.96%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

2.06%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

2.80%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

4.45%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

4.48%

+13.04%

Сравнение комиссий FNDX и RNSIX

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RNSIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и RNSIX

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RNSIX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		6.64%6.52%6.37%5.13%8.40%4.20%4.34%5.17%5.45%5.08%5.22%5.83%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and RNSIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (3.19%) compared to RNSIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs RNSIX's -16.08%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и RNSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор