Сравнение FNDSX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FNDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 июн. 2018 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDSX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDSX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | -0.24% | 7.03% | 1.23% | 5.44% | -13.34% | -2.22% | 6.95% | 8.30% | 1.89% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDSX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%.
FNDSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDSX и VUSFX
И FNDSX, и VUSFX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDSX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FNDSX
VUSFX
Сравнение FNDSX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDSX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 6.66 | -5.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 11.92 | -10.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.66 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 12.88 | -11.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 74.29 | -69.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 6.66 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 4.21 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 3.94 | -3.62 |
Корреляция
Корреляция между FNDSX и VUSFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDSX и VUSFX
Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 3.59% | 3.84% | 3.53% | 2.84% | 1.55% | 1.17% | 1.79% | 3.17% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FNDSX и VUSFX
Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -1.71% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.35% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -1.71% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.05% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -0.15% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.06% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDSX и VUSFX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FNDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.28% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.43% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 0.67% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 0.81% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 0.68% | +4.65% |