PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDSX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDSX с FADMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNDSX returned -0.10%/yr vs 3.24%/yr for FADMX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDSX charges 0.10%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.

Доходность

Сравнение доходности FNDSX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.12%.

FNDSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.34%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

FADMX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.84%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.46%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDSX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		0.21%7.03%1.23%5.44%-13.34%-2.22%6.95%8.30%1.89%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		3.12%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-1.81%

Correlation

The correlation between FNDSX and FADMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.65

The correlation between FNDSX and FADMX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability Bond Index Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FNDSX:
FNDSX с FXNAXFNDSX с BNDFNDSX с FITLXFNDSX с FTBFXFNDSX с VBTLXFNDSX с JNKFNDSX с FIBUX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с FSRIX

Доходность на риск

FNDSX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDSX
Ранг доходности на риск FNDSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDSX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDSXFADMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.80

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.23

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.74

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

16.38

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDSX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDSX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDSX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDSXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.80

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.72

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FNDSX и FADMX

Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и FADMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDSXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-15.98%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.62%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-3.99%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-15.98%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-0.16%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.06%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDSX и FADMX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FNDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDSXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.35%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.88%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.50%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

4.51%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

4.77%

+0.54%

Сравнение комиссий FNDSX и FADMX

FNDSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDSX и FADMX

Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FADMX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.29%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		3.96%3.84%3.53%2.84%1.55%1.17%1.79%3.17%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FNDSX and FADMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FADMX has higher volatility (1.35%) compared to FNDSX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FNDSX dropped -19.72% vs FADMX's -15.98%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDSX и FADMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор