PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с XMMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с XMMS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L).

FNDE и XMMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. XMMS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и XMMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и XMMS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.67%
XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		5.40%34.12%7.31%8.53%-20.44%-2.51%18.27%17.82%-13.08%
Разные валюты инструментов

FNDE торгуется в USD, в то время как XMMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у XMMS.L с доходностью 5.40%.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

XMMS.L

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.74%
1 год
34.82%
3 года*
16.78%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с XMMS.L:
XMMS.L с XMME.DEXMMS.L с EMIM.LXMMS.L с VWOXMMS.L с XMME.LXMMS.L с XCX5.LXMMS.L с VWRP.LXMMS.L с VGT

Сравнение комиссий FNDE и XMMS.L

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMS.L в 0.18%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Доходность на риск

FNDE vs. XMMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XMMS.L
Ранг доходности на риск XMMS.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMS.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c XMMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEXMMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.37

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.64

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.84

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. XMMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMS.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и XMMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEXMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между FNDE и XMMS.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и XMMS.L

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как XMMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и XMMS.L

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки XMMS.L в -40.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и XMMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEXMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-27.76%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.04%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.32%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.58%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-10.19%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.15%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и XMMS.L

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEXMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.74%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.96%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.72%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.70%

-1.29%