PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с XLFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCW.L с XLFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - FNCW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 15.51%/yr for XLFS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNCW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и XLFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -4.56%.

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLFS.L

1 день
3.20%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-2.90%
1 год
5.19%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.10%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCW.L и XLFS.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-4.56%6.80%32.42%6.51%-1.12%

Correlation

The correlation between FNCW.L and XLFS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between FNCW.L and XLFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCW.L и XLFS.L

Секторы
FNCW.L
XLFS.L

Финансовые услуги

98.2%
98.4%

Технологии

1.3%
1.6%

Промышленность

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

FNCW.L
98.2%
XLFS.L
98.4%

Технологии

FNCW.L
1.3%
XLFS.L
1.6%

Промышленность

FNCW.L
0.2%
XLFS.L
0.2%

Недвижимость

FNCW.L
0.1%
XLFS.L

-

Энергетика

FNCW.L
0.1%
XLFS.L

-

Здравоохранение

FNCW.L
0.1%
XLFS.L

-

Потребительский циклический сектор

FNCW.L
0.1%
XLFS.L

-

Коммунальные услуги

FNCW.L
0.1%
XLFS.L

-

Сырьевые материалы

FNCW.L

-

XLFS.L

-

Коммуникационные услуги

FNCW.L

-

XLFS.L

-

Потребительский защитный сектор

FNCW.L

-

XLFS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с IITU.L
Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с IWFXLFS.L с WDFE.LXLFS.L с VJPU.LXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с IUFS.L

Доходность на риск

FNCW.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LXLFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.31

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.54

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.35

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

0.85

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. XLFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLFS.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и XLFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LXLFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.31

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и XLFS.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и XLFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCW.LXLFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-35.78%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-13.13%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-18.78%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.50%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.60%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.45%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и XLFS.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) составляет 3.46%, в то время как у Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCW.LXLFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.66%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.43%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

14.92%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.54%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.81%

-5.79%

Сравнение комиссий FNCW.L и XLFS.L

FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и XLFS.L

Ни FNCW.L, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNCW.L and XLFS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.

FNCW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FNCW.L and 0.14% for XLFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и XLFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор