Сравнение FNCMX с FZILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FNCMX управляется Fidelity. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCMX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-5.91%	21.11%	29.48%	45.13%	-32.40%	22.21%	44.57%	36.63%	-14.68%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	3.60%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 3.60%.

FNCMX

1 день: 1.16%

1 месяц: -2.94%

С начала года: -5.91%

6 месяцев: -4.15%

1 год: 24.82%

3 года*: 22.30%

5 лет*: 11.05%

10 лет*: 16.99%

FZILX

1 день: 1.40%

1 месяц: -2.24%

С начала года: 3.60%

6 месяцев: 7.64%

1 год: 29.31%

3 года*: 16.54%

5 лет*: 8.00%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SWLGX FNCMX с SPYG

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий FNCMX и FZILX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FNCMX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNCMX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	1.81	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	2.40	-0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.36	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	2.69	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.40	10.30	-2.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCMX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNCMX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	1.81	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.52	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.50	+0.03

Корреляция

Корреляция между FNCMX и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и FZILX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FZILX в 2.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.58%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и FZILX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNCMX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.08%	-34.37%	-20.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.01%	-11.24%	-1.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.64%	-29.87%	-5.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.62%	-7.29%	-1.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.91%	-6.80%	-1.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.65%	2.94%	+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и FZILX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.07% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNCMX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.07%	7.35%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.09%	11.31%	+1.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.34%	16.46%	+6.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.47%	15.34%	+7.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.00%	17.30%	+4.70%

Сравнение FNCMX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и FZILX

Сравнение доходности по годам FNCMX и FZILX

Доходность по периодам

FNCMX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNCMX и FZILX

Доходность на риск

FNCMX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

FNCMX

FZILX

Сравнение FNCMX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNCMX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)