PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCMX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCMX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FNCMX управляется Fidelity. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCMX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%9.70%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FNCMX и BBLIX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FNCMX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCMXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.63

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.83

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

3.38

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCMX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCMXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между FNCMX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и BBLIX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и BBLIX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCMXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-33.49%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-10.22%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-28.06%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-1.80%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.47%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и BBLIX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCMXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

1.57%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

6.07%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

16.08%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

16.08%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.80%

+3.21%