Сравнение FNCL.L с HOOD
FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FNCL.L returned 28.76%/yr vs 108.18%/yr for HOOD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNCL.L и HOOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCL.L торгуется в EUR, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCL.L показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -21.01%.
FNCL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.23%
HOOD
- 1 день
- 6.47%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- -21.01%
- 6 месяцев
- -35.39%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 108.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCL.L и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.63% | 47.03% | 25.92% | 21.19% | -1.89% | 8.09% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -21.01% | 167.52% | 211.77% | 51.82% | -51.33% | -46.65% |
Correlation
The correlation between FNCL.L and HOOD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL.L vs. HOOD — Ранг доходности на риск
FNCL.L
HOOD
Сравнение FNCL.L c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL.L | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.36 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 0.64 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL.L | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.30 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FNCL.L и HOOD
Максимальная просадка FNCL.L за все время составила -45.18%, что меньше максимальной просадки HOOD в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL.L и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL.L | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -89.02% | +43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -56.87% | +44.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -56.87% | +40.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -42.30% | +40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -59.34% | +48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 31.41% | -27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL.L и HOOD
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) составляет 5.55%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что FNCL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL.L | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 21.41% | -15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 49.44% | -35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 68.03% | -50.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 73.32% | -54.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 73.32% | -52.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL.L и HOOD
Ни FNCL.L, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNCL.L and HOOD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FNCL.L и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор