Сравнение FNCL.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и iShares Gold Trust (IAU).
FNCL.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNCL.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCL.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | -3.08% | 47.03% | 25.92% | 21.19% | -1.89% | 28.62% | -15.42% | 22.23% | -18.97% | 12.71% |
IAU iShares Gold Trust | 12.18% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Разные валюты инструментов
FNCL.L торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCL.L показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FNCL.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.06% против 14.10% соответственно.
FNCL.L
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 12.06%
IAU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL.L и IAU
FNCL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNCL.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
FNCL.L
IAU
Сравнение FNCL.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.10 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.47 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.55 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FNCL.L и IAU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL.L и IAU
Ни FNCL.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNCL.L и IAU
Максимальная просадка FNCL.L за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCL.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -45.14% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -19.18% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -20.93% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -21.82% | -23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -11.71% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -15.98% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.23% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL.L и IAU
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) составляет 7.75%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что FNCL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCL.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 10.54% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 23.13% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 25.59% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.44% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 14.78% | +6.25% |