Сравнение FNCE.L с X7PS.L
FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - FNCE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FNCE.L returned 12.61%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCE.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCE.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCE.L показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции FNCE.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 16.34% соответственно.
FNCE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.61%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам FNCE.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 11.70% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | -13.17% | 28.99% | -15.61% | 22.69% | -19.01% | 12.15% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between FNCE.L and X7PS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between FNCE.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCE.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
FNCE.L
X7PS.L
Сравнение FNCE.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNCE.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.97 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 9.92 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNCE.L и X7PS.L
Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -56.34% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -16.07% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.22% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -30.73% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -56.34% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.58% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -14.49% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.81% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCE.L и X7PS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) составляет 4.22%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.51% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 18.93% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 22.34% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 23.77% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 24.61% | -3.40% |
Сравнение комиссий FNCE.L и X7PS.L
FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCE.L и X7PS.L
Ни FNCE.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FNCE.L and X7PS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
FNCE.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. FNCE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор