Сравнение FNCE.L с WFIN.L
FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds from State Street - FNCE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNCE.L returned 12.61%/yr vs 13.08%/yr for WFIN.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCE.L и WFIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCE.L торгуется в GBP, в то время как WFIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCE.L показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у WFIN.L с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNCE.L имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции WFIN.L немного впереди с 13.08%.
FNCE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.61%
WFIN.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам FNCE.L и WFIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 11.70% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | -13.17% | 28.99% | -15.61% | 22.69% | -19.01% | 12.15% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 19.97% | 29.04% | 10.39% | 0.87% | 29.59% | -5.81% | 20.19% | -12.43% | 12.77% |
Correlation
The correlation between FNCE.L and WFIN.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between FNCE.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCE.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск
FNCE.L
WFIN.L
Сравнение FNCE.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNCE.L | WFIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.04 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 6.50 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNCE.L и WFIN.L
Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и WFIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCE.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -61.54% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.90% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -16.14% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -16.17% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -35.39% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.50% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -10.55% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.12% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCE.L и WFIN.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCE.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.69% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 11.69% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 14.30% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 16.58% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.14% | +3.07% |
Сравнение комиссий FNCE.L и WFIN.L
FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCE.L и WFIN.L
Ни FNCE.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNCE.L and WFIN.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
FNCE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.30% for WFIN.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и WFIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор