PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNBGX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNBGX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%.

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с BTTRX

Сравнение комиссий FNBGX и SGINX

FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FNBGX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNBGX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNBGXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.31

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.82

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.28

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

6.82

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNBGX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNBGXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.31

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.77

-0.85

Корреляция

Корреляция между FNBGX и SGINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNBGX и SGINX

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и SGINX

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNBGXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-17.37%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-2.96%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-17.18%

-24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-1.41%

-36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-1.97%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.99%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и SGINX

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNBGXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.39%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

2.41%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

4.51%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

6.39%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

4.78%

+9.52%