Сравнение FNBGX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FNBGX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNBGX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.35% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%.
FNBGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- —
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNBGX и FEUGX
FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
FNBGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
FNBGX
FEUGX
Сравнение FNBGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNBGX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 3.06 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 7.86 | -7.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.73 | -1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 9.44 | -9.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 32.30 | -32.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNBGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 3.06 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 1.68 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.97 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между FNBGX и FEUGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNBGX и FEUGX
Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.60% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок FNBGX и FEUGX
Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNBGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -18.32% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -0.53% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -3.05% | -38.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.47% | -0.32% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -1.15% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.16% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNBGX и FEUGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNBGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.23% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 0.96% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 1.56% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 1.48% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 1.25% | +13.05% |