PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNARX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNARX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FNARX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNARX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		28.78%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 28.78%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции FNARX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.17% соответственно.

FNARX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.25%
С начала года
28.78%
6 месяцев
33.09%
1 год
51.16%
3 года*
21.69%
5 лет*
25.38%
10 лет*
12.63%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Natural Resources Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIXFNARX с SMH
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий FNARX и PSPFX

FNARX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund

Доходность на риск

FNARX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNARX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNARXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

3.15

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.48

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

4.64

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.95

18.63

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNARX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNARXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Корреляция

Корреляция между FNARX и PSPFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и PSPFX

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.47%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FNARX и PSPFX

Максимальная просадка FNARX за все время составила -71.04%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNARXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-79.09%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-17.96%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-39.15%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-56.80%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-15.91%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-42.65%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.47%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и PSPFX

Текущая волатильность для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) составляет 5.02%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FNARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNARXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

10.47%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

23.43%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

27.28%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

22.85%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

21.64%

+5.44%