PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNARX с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNARX с PIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both funds - FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Over the past 3 years, FNARX returned 22.36%/yr vs 24.30%/yr for PIT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNARX charges 0.82%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности FNARX и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 26.41%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 41.36%.

FNARX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
26.41%
6 месяцев
25.73%
1 год
49.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
20.77%
10 лет*
11.13%

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNARX и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		26.41%28.67%3.76%6.41%3.57%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Correlation

The correlation between FNARX and PIT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.65

The correlation between FNARX and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Natural Resources Fund

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIX
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

FNARX vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNARX c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNARXPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.97

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.53

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.80

6.83

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.35

23.27

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNARX vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNARXPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.07

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FNARX и PIT

Максимальная просадка FNARX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNARXPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-12.27%

-58.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-9.27%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-12.27%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-4.56%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-3.99%

-16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.71%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и PIT

Текущая волатильность для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) составляет 5.16%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FNARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNARXPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.08%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

19.02%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

21.30%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

17.47%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

17.47%

+9.48%

Сравнение комиссий FNARX и PIT

FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и PIT

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PIT в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.74%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNARX and PIT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (6.08%) compared to FNARX (5.16%). In terms of maximum drawdown, FNARX dropped -71.04% vs PIT's -12.27%.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNARX и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор