PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNARX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNARX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNARX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNARX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		30.09%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-23.24%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 30.09%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FNARX

1 день
1.02%
1 месяц
2.94%
С начала года
30.09%
6 месяцев
34.26%
1 год
51.80%
3 года*
22.10%
5 лет*
24.94%
10 лет*
12.75%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Natural Resources Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIXFNARX с SMH
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FNARX и FZROX

FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FNARX
Fidelity Natural Resources Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FNARX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNARX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNARXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.98

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.50

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.51

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.80

7.28

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNARX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNARXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.98

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.62

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между FNARX и FZROX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и FZROX

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.45%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNARX и FZROX

Максимальная просадка FNARX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNARXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-34.96%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-12.44%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-25.12%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.16%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-5.61%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.58%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FNARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNARXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.52%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.81%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

18.68%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

17.45%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

20.28%

+6.80%