PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMY с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMY с VARBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).

FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMY и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMY и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, FMY показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у VARBX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции FMY уступали акциям VARBX по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.45% соответственно.

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mortgage Income Fund

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с FMY:
FMY с FOVIXFMY с JLSFMY с TFIF.LFMY с FDHIXFMY с FPFFMY с FTHYFMY с VUSSX
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD

Сравнение комиссий FMY и VARBX

FMY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

FMY vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMY c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMYVARBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

4.06

-3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

6.90

-6.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.36

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

8.71

-8.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

37.63

-35.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMY vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VARBX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMY и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMYVARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

4.06

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.64

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.33

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.40

-1.09

Корреляция

Корреляция между FMY и VARBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMY и VARBX

Дивидендная доходность FMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VARBX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FMY и VARBX

Максимальная просадка FMY за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMY и VARBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMYVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-5.12%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-0.64%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-1.79%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-5.12%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-0.57%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.15%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMY и VARBX

First Trust Mortgage Income Fund (FMY) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMYVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.33%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

0.71%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

1.35%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

3.31%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

3.35%

+8.41%