PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMUSX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUSX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMUSX (Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FMUSX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMUSX returned 1.63%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FMUSX charges 0.36%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FMUSX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUSX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FMUSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.63% против -14.37% соответственно.

FMUSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.65%
С начала года
0.85%
1 год
1.71%
3 года*
3.01%
5 лет*
2.00%
10 лет*
1.63%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUSX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUSX
Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund		0.85%3.47%3.02%3.40%-0.62%0.05%1.12%2.27%1.46%1.16%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FMUSX and BEARX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2000 г.

0.01

The correlation between FMUSX and BEARX shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FMUSX:
FMUSX с FIDAXFMUSX с FHIIXFMUSX с POVSXFMUSX с ETHSXFMUSX с AEPGXFMUSX с CMNIXFMUSX с CVGRX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FMUSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUSX
Ранг доходности на риск FMUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMUSXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.12

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21
-1.60

+6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

0.81

+1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

-0.85

+6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

-1.67

+23.89

FMUSX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUSX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUSX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMUSX и BEARX

Максимальная просадка FMUSX за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUSX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUSXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.49%

-95.75%

+93.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-16.55%

+16.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.06%

-44.46%

+42.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.06%

-52.48%

+50.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.49%

-79.22%

+76.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-95.69%

+95.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-61.16%

+61.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

8.38%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUSX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) составляет 0.26%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUSXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

4.15%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

10.20%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

12.49%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

17.13%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

16.69%

-15.23%

Сравнение комиссий FMUSX и BEARX

FMUSX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUSX и BEARX

Дивидендная доходность FMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMUSX
Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund		1.70%3.10%2.67%2.42%0.88%0.25%0.90%1.74%1.55%1.05%0.83%0.60%

Часто задаваемые вопросы

FMUSX and BEARX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FMUSX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FMUSX dropped -2.49% vs BEARX's -95.75%.

FMUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUSX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор