PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUN с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUN с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. FMUN is actively managed, while VOOV is passively managed. Over the past year, FMUN returned 7.24% vs 22.81% for VOOV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности FMUN и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUN показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 8.52%.

FMUN

1 день
-0.06%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUN и VOOV

2026 (YTD)2025
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		1.63%4.25%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%25.51%

Correlation

The correlation between FMUN and VOOV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FMUN:
FMUN с VTEBFMUN с MUBFMUN с FMUBFMUN с FAPGXFMUN с CMFFMUN с NYFFMUN с VTES
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

FMUN vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUN
Ранг доходности на риск FMUN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUN c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUNVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.23

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.65

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

13.95

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUN vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUN на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUN и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUNVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.75

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FMUN и VOOV

Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUNVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-37.31%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-6.27%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.84%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.64%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUN и VOOV

Текущая волатильность для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что FMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUNVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.08%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

7.12%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

9.86%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

14.46%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

16.94%

-12.88%

Сравнение комиссий FMUN и VOOV

FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUN и VOOV

Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		3.29%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FMUN and VOOV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOV has higher volatility (2.08%) compared to FMUN (1.27%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.21% vs VOOV's -37.31%.

On 1-year performance, VOOV leads with 22.81% vs 7.24% for FMUN. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMUN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOOV has performed better with a 22.81% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.66% for VOOV.

FMUN is categorized as Municipal Bonds, while VOOV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.07% for VOOV.

FMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUN и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор