PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUN с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUN с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FMUN returned 7.24% vs 5.08% for FBND. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FMUN и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUN показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FMUN

1 день
-0.06%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUN и FBND

2026 (YTD)2025
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		1.63%4.25%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%5.40%

Correlation

The correlation between FMUN and FBND is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.64

The correlation between FMUN and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FMUN:
FMUN с VTEBFMUN с MUBFMUN с FMUBFMUN с FAPGXFMUN с NYFFMUN с CMFFMUN с VTES
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FMUN vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUN
Ранг доходности на риск FMUN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUN c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUNFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.34

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.97

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.91

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

5.77

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUN vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUN на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUN и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUNFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.34

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.45

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FMUN и FBND

Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUNFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-17.25%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.66%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.32%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.35%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.88%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUN и FBND

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.27% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUNFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.73%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.86%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

5.92%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

6.09%

-2.03%

Сравнение комиссий FMUN и FBND

FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUN и FBND

Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		3.29%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMUN and FBND have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMUN has higher volatility (1.27%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.21% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, FMUN leads with 7.24% vs 5.08% for FBND. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMUN has performed better with a 7.24% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.29% for FMUN.

FMUN is categorized as Municipal Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.36% for FBND.

FMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUN и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор