Сравнение FMUB с VTV
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. FMUB is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, FMUB returned 6.87% vs 27.90% for VTV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%.
FMUB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам FMUB и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.73% | 4.69% |
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 23.62% |
Correlation
The correlation between FMUB and VTV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. VTV — Ранг доходности на риск
FMUB
VTV
Сравнение FMUB c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.25 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 16.04 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и VTV
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -59.27% | +56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -6.35% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -7.86% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.68% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и VTV
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.34% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 7.82% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 10.38% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 13.92% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 16.68% | -13.03% |
Сравнение комиссий FMUB и VTV
FMUB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и VTV
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.43% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and VTV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTV has higher volatility (3.34%) compared to FMUB (0.90%). In terms of maximum drawdown, FMUB dropped -2.74% vs VTV's -59.27%.
On 1-year performance, VTV leads with 27.90% vs 6.87% for FMUB. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTV has performed better with a 27.90% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for FMUB.
FMUB has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.83% for VTV.
FMUB is categorized as Municipal Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.04% for VTV.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор