Сравнение FMTM с SMOM
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 8.22%.
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 13.74% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between FMTM and SMOM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
FMTM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMTM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SMOM
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -7.45% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -1.46% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.52% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 12.49% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 12.49% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 12.49% | +12.19% |
Сравнение комиссий FMTM и SMOM
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SMOM
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and SMOM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.15% for SMOM.
FMTM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор