PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSGX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMSGX (Frontier MFG Global Sustainable Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FMSGX returned 9.92%/yr vs 10.98%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FMSGX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%.

FMSGX

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.11%
1 год
7.69%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSGX и UCEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-1.95%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%9.63%

Correlation

The correlation between FMSGX and UCEQX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between FMSGX and UCEQX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с GCCHXFMSGX с FMIEXFMSGX с GAOAXFMSGX с CSUAXFMSGX с MFWIXFMSGX с GLIFX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

FMSGX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.52

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.48

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.45

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

15.48

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.52

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и UCEQX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSGXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-35.33%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-8.96%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-15.64%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-25.24%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.68%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.87%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.99%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и UCEQX

Текущая волатильность для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) составляет 3.40%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSGXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.72%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.72%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.27%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

15.27%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.50%

-0.10%

Сравнение комиссий FMSGX и UCEQX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и UCEQX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.02%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

FMSGX and UCEQX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCEQX has higher volatility (3.72%) compared to FMSGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FMSGX dropped -28.73% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSGX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор