Сравнение FMSDX с FFEM

С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FFEM с доходностью 6.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FFEM в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMSDX и FFEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FFEM в 1.52%

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FFEM.

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.