Сравнение FMRFX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRFX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRFX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | -0.07% | 14.48% | 7.33% | 12.86% | -16.18% | 9.11% | 14.08% | 7.39% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.
FMRFX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRFX и PMTIX
FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
FMRFX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
FMRFX
PMTIX
Сравнение FMRFX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRFX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.67 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.50 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.98 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FMRFX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRFX и PMTIX
Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 2.79% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FMRFX и PMTIX
Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -52.14% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -7.49% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -23.05% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.15% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.83% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.61% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRFX и PMTIX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 3.76% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.92% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 5.89% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 9.92% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 10.56% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 11.21% | -1.15% |