Сравнение FMRFX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRFX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRFX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | -0.07% | 14.48% | 7.33% | 12.86% | -16.18% | 9.11% | 14.08% | 7.39% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
FMRFX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRFX и PDEJX
FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Доходность на риск
FMRFX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
FMRFX
PDEJX
Сравнение FMRFX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRFX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.07 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.90 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.24 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FMRFX и PDEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRFX и PDEJX
Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 2.79% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FMRFX и PDEJX
Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -20.45% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -5.85% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -16.83% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -2.94% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -2.90% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.20% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRFX и PDEJX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.87% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 4.33% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 7.52% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 8.87% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 8.86% | +1.20% |