Сравнение FMRFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | -0.07% | 14.48% | 7.33% | 12.86% | -16.18% | 9.11% | 14.08% | 7.39% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.
FMRFX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRFX и LTRIX
FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FMRFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FMRFX
LTRIX
Сравнение FMRFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.54 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.65 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FMRFX и LTRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRFX и LTRIX
Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 2.79% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FMRFX и LTRIX
Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -51.39% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -10.65% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -26.25% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.57% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.26% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.23% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRFX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) составляет 3.76%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.45% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 8.47% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 14.51% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 14.57% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 14.79% | -4.73% |