PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMRFX с DRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMRFX с DRILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMRFX (Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMRFX charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for DRILX.

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и DRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMRFX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRILX

1 день
0.39%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
9.17%
С начала года
11.86%
1 год
22.93%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMRFX и DRILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		5.15%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		11.86%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%13.14%

Correlation

The correlation between FMRFX and DRILX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.89

The correlation between FMRFX and DRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с PTDIXFMRFX с URTRXFMRFX с FIRMXFMRFX с ECATFMRFX с FYTKXFMRFX с LIVIX
Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRHMXDRILX с FRIMXDRILX с FOTKXDRILX с FFGZX

Доходность на риск

FMRFX vs. DRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c DRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMRFXDRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.43

—

FMRFX vs. DRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и DRILX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMRFXDRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и DRILX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMRFXDRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.95%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.68%

—

Сравнение комиссий FMRFX и DRILX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DRILX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и DRILX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DRILX в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.80%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.76%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMRFX and DRILX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMRFX и DRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор