PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и FNSHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с FRQHXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJFMRAX с FFGZXFMRAX с FIKFX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий FMRAX и FNSHX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

FMRAX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.34

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.69

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FNSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FNSHX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FNSHX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-15.87%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-3.68%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-15.87%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.56%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.09%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.89%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FNSHX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.45%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

3.30%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

4.89%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

5.27%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

4.81%

+5.24%