Сравнение FMOTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FMOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 2 авг. 1987 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMOTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMOTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMOTX Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | 0.12% | 3.09% | 2.02% | 6.20% | -8.88% | 2.15% | 4.33% | 7.53% | 1.13% | 5.12% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FMOTX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FMOTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.77% соответственно.
FMOTX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.11%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMOTX и DMREX
FMOTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FMOTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FMOTX
DMREX
Сравнение FMOTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMOTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.23 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.23 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.90 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 9.35 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMOTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.23 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FMOTX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMOTX и DMREX
Дивидендная доходность FMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMOTX Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | 3.54% | 3.47% | 3.44% | 3.16% | 2.84% | 2.39% | 2.74% | 3.43% | 3.35% | 3.29% | 3.56% | 3.64% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FMOTX и DMREX
Максимальная просадка FMOTX за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMOTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMOTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -13.22% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -0.92% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -5.33% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -13.22% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.32% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.89% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.29% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMOTX и DMREX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FMOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMOTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.48% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.71% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 1.17% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.47% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.14% | +0.84% |