Сравнение FMOTX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
FMOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 2 авг. 1987 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FMOTX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMOTX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMOTX Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | 0.12% | 3.09% | 2.02% | 6.20% | -8.88% | 2.15% | 4.33% | 7.53% | 1.13% | 1.54% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FMOTX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
FMOTX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.11%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMOTX и DCARX
FMOTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
FMOTX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
FMOTX
DCARX
Сравнение FMOTX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMOTX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.06 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.97 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.99 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 12.16 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMOTX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.06 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FMOTX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMOTX и DCARX
Дивидендная доходность FMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMOTX Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | 3.54% | 3.47% | 3.44% | 3.16% | 2.84% | 2.39% | 2.74% | 3.43% | 3.35% | 3.29% | 3.56% | 3.64% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMOTX и DCARX
Максимальная просадка FMOTX за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMOTX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMOTX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -12.27% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -0.93% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -4.79% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.24% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.76% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.23% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMOTX и DCARX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FMOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMOTX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.51% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.71% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 1.28% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.25% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 2.93% | +1.05% |