PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

FMNY и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.49%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

FMNY

1 день
0.55%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий FMNY и MEAR

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FMNY vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.81

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.78

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.73

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.77

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

21.16

-17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.81

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.09

-0.97

Корреляция

Корреляция между FMNY и MEAR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и MEAR

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и MEAR

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-2.68%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.86%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.24%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.19%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.15%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и MEAR

First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.37%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.60%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.16%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

0.98%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

1.52%

+2.51%