PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNEX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNEX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

FMNEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNEX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNEX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		3.54%42.81%2.15%16.13%-10.54%14.50%2.74%17.72%-19.58%27.74%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, FMNEX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FMNEX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.58% соответственно.

FMNEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.05%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
35.93%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.37%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market International Equity Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMNEX:
FMNEX с VXUSFMNEX с VTFMNEX с ^GSPCFMNEX с DFIVFMNEX с TMFGFMNEX с AVDVFMNEX с FMFIX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий FMNEX и VFSNX

FMNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FMNEX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNEX
Ранг доходности на риск FMNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNEX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNEXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.06

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.63

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.49

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

9.81

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNEX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNEX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNEX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNEXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между FMNEX и VFSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNEX и VFSNX

Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		4.53%4.69%0.00%2.49%3.46%1.31%3.03%2.56%4.12%3.30%3.17%3.60%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FMNEX и VFSNX

Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNEXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-43.65%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.47%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-33.75%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

-43.65%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-9.35%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-9.56%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNEX и VFSNX

RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNEXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.66%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.11%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.58%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.89%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

15.67%

+0.45%