Сравнение FMNDX с DFABX

С начала года, FMNDX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FMNDX, и DFABX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFABX равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNDX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMNDX и DFABX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DFABX в 2.70%

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и DFABX.

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.16%, в то время как у DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.