PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNB с AGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMNB с AGM

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FMNB (Farmers National Banc Corp.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMNB in Banks - Regional, AGM in Credit Services. Over the past 10 years, FMNB returned 8.96%/yr vs 23.02%/yr for AGM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMNB и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers National Banc Corp. (FMNB) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNB показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции FMNB уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 8.96% против 23.02% соответственно.

FMNB

1 день
-1.48%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
12.62%
С начала года
12.62%
1 год
5.86%
3 года*
10.64%
5 лет*
3.49%
10 лет*
8.96%

AGM

1 день
-1.07%
1 месяц
11.97%
6 месяцев
16.70%
С начала года
16.70%
1 год
4.14%
3 года*
15.12%
5 лет*
18.66%
10 лет*
23.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNB и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNB
Farmers National Banc Corp.		12.62%-1.65%3.36%7.84%-20.59%43.75%-15.77%31.46%-11.84%5.51%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		16.70%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Correlation

The correlation between FMNB and AGM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.21

Over the past year, FMNB and AGM have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMNB:

$574.80M

AGM:

$2.19B

EPS

FMNB:

$1.43

AGM:

$26.32

Коэффициент P/E

FMNB:

10.25

AGM:

7.63

Коэффициент P/S

FMNB:

2.12

AGM:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

FMNB:

$277.40M

AGM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMNB:

$134.78M

AGM:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

FMNB:

$52.13M

AGM:

$192.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmers National Banc Corp.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с FMNB:
FMNB с SPYGFMNB с VOO
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHC

Доходность на риск

FMNB vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNB
Ранг доходности на риск FMNB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNB c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers National Banc Corp. (FMNB) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMNBAGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.13

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.37

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.13

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

0.24

+0.46

FMNB vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNB на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNB и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMNB и AGM

Максимальная просадка FMNB за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNB и AGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNBAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-94.63%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-31.94%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-32.54%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.47%

-32.54%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.47%

-53.30%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-1.62%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.06%

-27.82%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

16.99%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNB и AGM

Текущая волатильность для Farmers National Banc Corp. (FMNB) составляет 6.36%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что FMNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNBAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

9.48%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

25.73%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

32.18%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

29.91%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

34.45%

-2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNB и AGM

Дивидендная доходность FMNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AGM в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.09%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
FMNB
Farmers National Banc Corp.		4.64%5.11%4.78%4.71%4.60%2.53%3.32%2.33%2.35%1.49%1.13%1.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMNB и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers National Banc Corp. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.12M
415.96M
(FMNB) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMNB и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Farmers National Banc Corp. и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
FMNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers National Banc Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FMNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers National Banc Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 67.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FMNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers National Banc Corp. сообщила о чистой прибыли в 16.26M при выручке в 67.12M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

FMNB and AGM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (9.48%) compared to FMNB (6.36%). In terms of maximum drawdown, FMNB dropped -74.35% vs AGM's -94.63%.

FMNB currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNB и AGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор