PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNA.NEO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMNA.NEO с FBAL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMNA.NEO (Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both exchange-traded funds - FMNA.NEO is a Equity Market Neutral fund actively managed by Fidelity, while FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FMNA.NEO returned 3.73% vs 16.77% for FBAL.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FMNA.NEO charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FMNA.NEO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNA.NEO показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 7.17%.

FMNA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.94%
1 год
3.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.77%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNA.NEO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024
FMNA.NEO
Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series		2.42%0.59%2.50%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%17.71%

Correlation

The correlation between FMNA.NEO and FBAL.NEO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FMNA.NEO:
FMNA.NEO с FCCQ.TOFMNA.NEO с FCIM.NEOFMNA.NEO с FEQT.NEOFMNA.NEO с FCUV.TOFMNA.NEO с FBTC.TOFMNA.NEO с FCMO.NEOFMNA.NEO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TO

Доходность на риск

FMNA.NEO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNA.NEO
Ранг доходности на риск FMNA.NEO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNA.NEO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNA.NEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNA.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNA.NEO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNA.NEO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNA.NEO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNA.NEOFBAL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.23

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.20

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.79

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

11.65

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNA.NEO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNA.NEO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FBAL.NEO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNA.NEO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNA.NEOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.23

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.23

-0.83

Просадки

Сравнение просадок FMNA.NEO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FMNA.NEO за все время составила -5.37%, что меньше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNA.NEO и FBAL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNA.NEOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.37%

-13.83%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-6.04%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.43%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.44%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNA.NEO и FBAL.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FMNA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNA.NEOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.78%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.08%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

7.54%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

8.58%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

8.57%

-2.64%

Сравнение комиссий FMNA.NEO и FBAL.NEO

FMNA.NEO берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNA.NEO и FBAL.NEO

FMNA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
FMNA.NEO
Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMNA.NEO and FBAL.NEO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBAL.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBAL.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for FMNA.NEO.

FMNA.NEO is categorized as Equity Market Neutral, while FBAL.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.50% for FMNA.NEO and 0.40% for FBAL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNA.NEO и FBAL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор