PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNA.NEO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMNA.NEO с FCCM.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMNA.NEO (Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series) and FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - FMNA.NEO is a Equity Market Neutral fund actively managed by Fidelity, while FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index. FMNA.NEO is actively managed, while FCCM.NEO is passively managed. Over the past year, FMNA.NEO returned 3.73% vs 44.14% for FCCM.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FMNA.NEO charges 1.50%/yr vs 0.38%/yr for FCCM.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FMNA.NEO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNA.NEO показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 11.11%.

FMNA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.94%
1 год
3.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.11%
6 месяцев
12.84%
1 год
44.14%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNA.NEO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024
FMNA.NEO
Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series		2.42%0.59%2.50%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		11.11%43.17%23.36%

Correlation

The correlation between FMNA.NEO and FCCM.NEO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FMNA.NEO:
FMNA.NEO с FCCQ.TOFMNA.NEO с FCIM.NEOFMNA.NEO с FEQT.NEOFMNA.NEO с FCUV.TOFMNA.NEO с FBAL.NEOFMNA.NEO с FBTC.TOFMNA.NEO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с WXM.TOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с VMO.TO

Доходность на риск

FMNA.NEO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNA.NEO
Ранг доходности на риск FMNA.NEO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNA.NEO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNA.NEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNA.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNA.NEO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNA.NEO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNA.NEO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNA.NEOFCCM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.85

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.66

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.59

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

15.61

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNA.NEO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNA.NEO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNA.NEO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNA.NEOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.85

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.34

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FMNA.NEO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FMNA.NEO за все время составила -5.37%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNA.NEO и FCCM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNA.NEOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.37%

-16.59%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-12.36%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.60%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.83%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNA.NEO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FMNA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNA.NEOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

5.20%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

12.63%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

15.60%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

13.47%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

13.41%

-7.48%

Сравнение комиссий FMNA.NEO и FCCM.NEO

FMNA.NEO берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNA.NEO и FCCM.NEO

FMNA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.82%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
FMNA.NEO
Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMNA.NEO and FCCM.NEO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for FMNA.NEO.

FMNA.NEO is categorized as Equity Market Neutral, while FCCM.NEO is Momentum. Their fees differ too: 1.50% for FMNA.NEO and 0.38% for FCCM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNA.NEO и FCCM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор