PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series is an actively managed alternative ETF that seeks capital appreciation using a market-neutral long/short equity strategy, primarily across Canadian and U.S. companies, with the goal of limiting broad equity market exposure.

ISIN
CA31623B7016
CUSIP
31623B701
Эмитент
Fidelity
Дата выпуска
1 февр. 2024 г.
Регион
North America (Canada and United States)
Категория
Equity Market Neutral
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Canada
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series

Часто сравнивают с FMNA.NEO:
FMNA.NEO с FCCQ.TOFMNA.NEO с FCIM.NEOFMNA.NEO с FEQT.NEOFMNA.NEO с FCUV.TOFMNA.NEO с FBAL.NEOFMNA.NEO с FBTC.TOFMNA.NEO с FCMO.NEOFMNA.NEO с FCCM.NEOFMNA.NEO с FINN.NEOFMNA.NEO с FGRO.NEO

Доходность

График доходности FMNA.NEO

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции FMNA.NEO — CA$11.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) показал доход в 2.42% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев.

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.94%
1 год
3.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.51%
1 месяц
6.71%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.23%
1 год
29.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
15.62%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FMNA.NEO по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FMNA.NEO закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2025 г. с доходностью -4.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.10%2.14%-0.19%0.00%0.38%0.19%2.42%
20250.68%0.00%-4.46%4.16%-0.88%-0.29%-0.30%0.00%-2.08%0.81%1.70%1.48%0.59%
20241.80%0.39%0.00%-0.68%2.66%0.00%-0.96%-0.39%-0.78%-0.78%1.28%2.50%

Метрики бенчмарка

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2024.

  • This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -31.39%), but participation in market rallies was also limited (-0.50%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.44%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
-0.50%
Участие в снижении
-31.39%

Комиссия

Комиссия FMNA.NEO составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FMNA.NEO имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск FMNA.NEO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNA.NEO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNA.NEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNA.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNA.NEO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNA.NEO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series (FMNA.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FMNA.NEOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.51

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.38

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.31

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

12.49

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series показал максимальную просадку в 5.37%, зарегистрированную 17 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-5.37%март 2025 г.
6mo 27d11mo
1y 5moавг. 2024 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-0.86%март 2026 г.
0s1mo 19d
1mo 19dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024
-0.68%май 2024 г.
0s1mo
1moмай 2024 г. - июнь 2024 г.
Откат 2026 года2026
-0.28%май 2026 г.
0s20d
20dмай 2026 г. - июнь 2026 г.
Откат 2026 года2026
-0.19%февр. 2026 г.
0s13d
13dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.

Показатели просадок

FMNA.NEOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.37%

-27.59%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-8.86%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.51%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.34%

-1.38%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FMNA.NEO

Добавьте Fidelity Market Neutral Alternative Fund ETF Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FMNA.NEO