Сравнение FMKT с SCHB
FMKT (The Free Markets ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMKT is actively managed, while SCHB is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.
FMKT
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам FMKT и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 3.91% | 10.93% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.78% | 13.79% |
Correlation
The correlation between FMKT and SCHB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FMKT
SCHB
Сравнение FMKT c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и SCHB
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -35.27% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.27% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.11% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и SCHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 12.11% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.24% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.31% | +1.27% |
Сравнение комиссий FMKT и SCHB
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и SCHB
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SCHB в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.07% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and SCHB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.01% for SCHB.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.03% for SCHB.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор