Сравнение FMKT с PSMD
FMKT (The Free Markets ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both exchange-traded funds - FMKT is a Large Cap Blend Equities fund, while PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, FMKT returned 3.99% vs 12.77% for PSMD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью 6.15%.
FMKT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 5.33%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 1.49% | 10.04% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 6.15% | 8.74% |
Correlation
The correlation between FMKT and PSMD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between FMKT and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. PSMD — Ранг доходности на риск
FMKT
PSMD
Сравнение FMKT c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMKT | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.90 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 15.03 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMKT и PSMD
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -11.96% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -4.42% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -0.17% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.63% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 0.85% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и PSMD
The Free Markets ETF (FMKT) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что FMKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.60% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 4.88% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 5.74% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 8.64% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 8.43% | +10.70% |
Сравнение комиссий FMKT и PSMD
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и PSMD
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.12% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and PSMD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMKT has higher volatility (2.57%) compared to PSMD (1.60%). In terms of maximum drawdown, FMKT dropped -17.79% vs PSMD's -11.96%.
On 1-year performance, PSMD leads with 12.77% vs 3.99% for FMKT. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSMD has performed better with a 12.77% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for PSMD.
FMKT is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSMD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.75% for PSMD.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор