Сравнение FMKT с GXLC
FMKT (The Free Markets ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMKT is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
FMKT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 1.49% | -5.57% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FMKT and GXLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FMKT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMKT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMKT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMKT и GXLC
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -9.08% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -1.09% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.54% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 13.53% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.53% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.53% | +5.60% |
Сравнение комиссий FMKT и GXLC
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и GXLC
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.12% | 2.15% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and GXLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.63% for GXLC.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор