PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMKFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		-7.51%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%12.45%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FMKFX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.99%
1 год
8.05%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с ADXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIXFMKFX с BLUEX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FMKFX и FZROX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.98

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.50

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.51

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

7.28

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между FMKFX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и FZROX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		8.37%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и FZROX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMKFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-34.96%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-12.44%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.12%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.16%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.61%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.58%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и FZROX

Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMKFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.52%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.81%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

18.68%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

17.45%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

20.28%

+2.19%