Сравнение FMKFX с FCNTX
FMKFX (Fidelity Magellan K6 Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FMKFX returned 12.85%/yr vs 15.20%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FMKFX charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FMKFX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKFX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 9.28%.
FMKFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
FCNTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам FMKFX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMKFX Fidelity Magellan K6 Fund | 7.97% | 10.90% | 33.14% | 31.33% | -26.85% | 27.53% | 29.14% | 11.22% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 9.28% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 10.23% |
Correlation
The correlation between FMKFX and FCNTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between FMKFX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKFX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FMKFX
FCNTX
Сравнение FMKFX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMKFX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.19 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 9.30 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKFX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.77 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FMKFX и FCNTX
Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKFX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -49.19% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -11.30% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -19.75% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -32.59% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.16% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.65% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKFX и FCNTX
Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKFX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.32% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 10.48% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 14.03% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 19.15% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 19.67% | +2.64% |
Сравнение комиссий FMKFX и FCNTX
FMKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKFX и FCNTX
Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FCNTX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.27% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FMKFX Fidelity Magellan K6 Fund | 6.11% | 7.74% | 9.56% | 2.33% | 0.31% | 4.10% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FMKFX and FCNTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMKFX has higher volatility (4.01%) compared to FCNTX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FMKFX dropped -32.73% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMKFX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор