PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIYX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIYX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund Class I (FMIYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FMIYX - это пассивный фонд от FMI Funds, который отслеживает доходность MSCI EAFE Net (USD). Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIYX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund Class I (FMIYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIYX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIYX
FMI International Fund Class I		-4.02%8.73%7.17%21.96%-9.78%13.95%0.19%17.27%-9.40%15.59%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FMIYX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FMIYX

1 день
1.79%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.60%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund Class I

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FMIYX:
FMIYX с FMIMXFMIYX с APHIXFMIYX с FMIHXFMIYX с FMIJXFMIYX с KGIIXFMIYX с TIVFXFMIYX с FHLFX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FMIYX и PPYPX

FMIYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FMIYX
FMI International Fund Class I
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FMIYX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIYX
Ранг доходности на риск FMIYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIYX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund Class I (FMIYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIYXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.24

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.85

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.83

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

13.07

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIYX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIYX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIYX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIYXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.24

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMIYX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIYX и PPYPX

Дивидендная доходность FMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.74%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMIYX
FMI International Fund Class I		13.74%13.19%0.00%0.00%15.31%3.57%0.00%3.66%7.65%1.65%3.78%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FMIYX и PPYPX

Максимальная просадка FMIYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIYX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIYXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-42.48%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.21%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-35.65%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-4.08%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.28%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIYX и PPYPX

FMI International Fund Class I (FMIYX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FMIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIYXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.49%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.15%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.41%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

19.61%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.08%

-4.17%