PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIUX с DHSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIUX с DHSCX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FMIUX (FMI Common Stock Fund Institutional Class) and DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FMIUX returned 10.75%/yr vs 13.14%/yr for DHSCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FMIUX charges 0.84%/yr vs 1.26%/yr for DHSCX.

Доходность

Сравнение доходности FMIUX и DHSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIUX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 28.24%.

FMIUX

1 день
0.21%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
14.23%
С начала года
15.53%
1 год
11.42%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

DHSCX

1 день
-0.80%
1 месяц
12.43%
6 месяцев
27.14%
С начала года
28.24%
1 год
38.62%
3 года*
20.82%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIUX и DHSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIUX
FMI Common Stock Fund Institutional Class		15.53%2.20%10.53%25.01%-5.83%30.64%5.91%24.95%-8.66%13.17%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		28.24%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%

Correlation

The correlation between FMIUX and DHSCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between FMIUX and DHSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund Institutional Class

Diamond Hill Small Cap Fund

Часто сравнивают с FMIUX:
FMIUX с HRTVXFMIUX с VSIAXFMIUX с BSCMXFMIUX с MMEYXFMIUX с RYSEXFMIUX с AVALXFMIUX с TSLTX
Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с DHEIXDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHMAX

Доходность на риск

FMIUX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIUX
Ранг доходности на риск FMIUX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIUX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIUX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMIUXDHSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.03

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.93

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.63

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

11.73

-9.58

FMIUX vs. DHSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIUX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DHSCX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIUX и DHSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIUX и DHSCX

Максимальная просадка FMIUX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIUX и DHSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIUXDHSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-53.15%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.02%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-28.41%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-28.41%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.80%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.29%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.40%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIUX и DHSCX

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) составляет 4.99%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что FMIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIUXDHSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.67%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.98%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.76%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.51%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

22.20%

-2.69%

Сравнение комиссий FMIUX и DHSCX

FMIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIUX и DHSCX

Дивидендная доходность FMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности DHSCX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		4.52%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
FMIUX
FMI Common Stock Fund Institutional Class		11.62%13.42%2.14%2.92%6.76%12.56%0.85%5.01%10.33%11.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIUX and DHSCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSCX has higher volatility (5.67%) compared to FMIUX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FMIUX dropped -38.04% vs DHSCX's -53.15%.

DHSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIUX и DHSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор