Сравнение FMILX с FDSSX
FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both mutual funds - FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDSSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMILX returned 15.17%/yr vs 15.29%/yr for FDSSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMILX charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.
Доходность
Сравнение доходности FMILX и FDSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMILX показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 15.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMILX имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции FDSSX немного впереди с 15.29%.
FMILX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 15.17%
FDSSX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам FMILX и FDSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 13.16% | 12.97% | 28.83% | 25.37% | -1.56% | 23.92% | 5.73% | 26.17% | -6.31% | 19.00% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 15.13% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 24.42% |
Correlation
The correlation between FMILX and FDSSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1992 г. | 0.89 |
The correlation between FMILX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMILX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск
FMILX
FDSSX
Сравнение FMILX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMILX | FDSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.00 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 19.33 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMILX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.83 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FMILX и FDSSX
Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FDSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMILX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -56.77% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -9.19% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -20.86% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.22% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -34.37% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -9.88% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.90% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и FDSSX
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеют волатильность 3.56% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMILX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.47% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 10.01% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 13.01% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.76% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.57% | -0.55% |
Сравнение комиссий FMILX и FDSSX
FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и FDSSX
FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.16% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 3.87% | 4.19% | 8.25% | 8.60% | 4.72% | 18.25% | 7.84% | 6.65% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FMILX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMILX has higher volatility (3.56%) compared to FDSSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs FDSSX's -56.77%.
FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMILX и FDSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор