Сравнение FMIL с BUFH
FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FMIL и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIL показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
FMIL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMIL и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 9.17% | 12.42% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between FMIL and BUFH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIL vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FMIL
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMIL c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIL | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIL и BUFH
Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIL | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -1.53% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.26% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.18% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIL и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIL | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 2.38% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 2.38% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 2.38% | +15.31% |
Сравнение комиссий FMIL и BUFH
FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIL и BUFH
Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 1.01% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FMIL and BUFH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FMIL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BUFH.
FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FMIL и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор